Derived Indices'da ishlamaydigan indikatorlar

O'tgan payshanba kuni men test sahifasiga TradingView'ning Texnik Tahlil vidjetini joylashtirdim, uni Volatility 10 (1s) Index'iga yo'naltirdim va xafa yuz ifodali bulut hamda "No data here yet" degan so'zlarni oldim. Avval eng oddiy narsalarni tekshirdim. DERIV:VOLATILITY_10_1S_INDEX uchun belgi sahifasi tradingview.com'da muammosiz yuklanadi. Vidjetning ramkasi ko'rsatildi, demak, bu mening reklama blokerim tufayli emas edi. Boshqa Derived indekslarni ham sinab ko'rdim. Xuddi shu bulut. O'nlab ko'rsatkichlarni "sotib olish" yoki "sotish"ga ishora qiluvchi strelkaga jamlab beruvchi gauge Deriv'ning sintetik instrumentlari uchun umuman hisoblanmaydi.

Mening birinchi reaksiyam biroz asabiylashish edi. Ikkinchisi, taxminan bir soatdan so'ng, shu bo'ldiki, vidjet tasodifan haqiqatni aytib bergan edi. Bu instrumentlarda strelka jamlaydigan narsalarning aksariyati baribir ma'nosiz. TradingView shunchaki bunday emasday ko'rsatishni rad etdi.

So'nggi bir necha kunni Derived indekslarida qaysi ko'rsatkichlar haqiqatan ma'no anglatishini va qaysilari shunchaki bezak ekanligini aniqlashga sarfladim. Mana nima topdim.

Siz aslida nimaga qarayapsiz

Ko'rsatkichlardan oldin — instrumentlar haqida. Bu muhim, chunki har bir ko'rsatkich o'lchayotgan narx seriyasi haqida taxminlar qiladi, Derived indekslar esa ularning ko'pini buzadi.

Volatility index — bu belgilangan volatillik maqsadiga ega tasodifiy yurish (random walk)dir. Volatility 100 yillik 100% volatillikni maqsad qiladi; Volatility 10 esa 10%ni. Unda o'rnatilgan tendensiya (drift) yo'q. Savdo sessiyalari, ochilish qo'ng'irog'i, dam olish kunlari bo'shlig'i yoki yangiliklar yo'q. U har ikki soniyada bir marta (yoki "1s" variantlari uchun har soniyada) sutkasiga 24 soat davomida tebranadi va narx bilan yuz beradigan yagona narsa — bu keyingi tasodifiy qadamdir.

Bu cheklov kabi eshitiladi. Texnik tahlilni o'rganayotgan kishi uchun esa bu ko'proq laboratoriyaga o'xshaydi. Volatility index'da ko'rgan har bir naqsh — hech narsa aralashmagan sof narx xatti-harakatidir.

O'lchaydigan hech narsasi yo'q ko'rsatkichlar

Mana shu yerda xafa bulut mantiqiy ko'rina boshlaydi.

• Hajmga asoslangan har qanday narsa. On Balance Volume, Volume-Weighted Average Price (VWAP), Money Flow Index, Chaikin Money Flow, Volume Profile, Accumulation/Distribution. Hajm umuman yo'q. Volatility index — bu order kitobi emas, u yangilanib turadigan sondir. Grafik "hajm" sifatida ko'rsatadigan narsa, agar u biror narsani ko'rsatsa, tiklar sonidir, tik tezligi esa dizayn bo'yicha doimiydir. Ushbu ko'rsatkichlarning har biri tekis chiziqni o'qiyapti va undan xulosa chiqarayapti.
• Sessiyalarga asoslangan har qanday narsa. Opening range, daily pivot points, session VWAP, market profile. Instrumentda sessiyalar yo'q. Kunlik sham chegarasi Coordinated Universal Time (UTC) bo'yicha yarim tunda joylashadi, chunki TradingView uni qayerdadir joylashtirishi kerak, UTC yarim tunda biror narsa yuz bergani uchun emas.
• Bo'shliqlarga asoslangan har qanday narsa, xususan Volatility va Step indekslarida. Gap fill strategiyalari, gap ko'rsatkichlari. Bu ikki oila hech qachon bo'shliq hosil qilmaydi: ular hech qachon yopilmaydi va har bir tik oldingisidan kichik bir qadamdir. Bu yerda aniq bo'lishni istayman, chunki bu butun Derived qatoriga tegishli emas. Boom, Crash, Jump va DEX indekslari uzilishlar atrofida qurilgan. Crash 1000'dagi tushish, so'zning to'g'ri ma'nosida, o'rtacha har ming tikda bir marta yuz beradigan mo'ljallangan pastga bo'shliqdir. Bu boshqa muammo va u keyingi haftaning mavzusi.
• Fundamental yoki mavsumiy har qanday narsa. Daromadlar yo'q, dividendlar yo'q, asosiy kompaniya yo'q, "may oyida sot" degan narsa yo'q. Instrumentning o'zidan tashqarida hech narsasi yo'q.

Bularning hech biri ko'rsatkichlarning aybi emas. Ular odamlardan iborat bozorlar uchun yaratilgan. Derived indekslar esa arifmetikadan iborat.

Hisoblanadigan, lekin siz o'ylagandek ma'noni anglatmaydigan ko'rsatkichlar

Bu ko'proq qiziqarli guruh, chunki ular baribir sonlar hosil qiladi.

Trendga ergashuvchi vositalar: Moving Average Convergence Divergence (MACD), Ichimoku, Average Directional Index (ADX), harakatlanuvchi o'rtachalar kesishuvi. Ularning barchasi Volatility index'da muammosiz hisoblanadi. Ularning barchasi kesishuvlar va signallar hosil qiladi. Va nol drift bilan ketma-ketlikda ushbu signallarning har biri kelajakni emas, o'tmishni tasvirlaydi. Harakatlanuvchi o'rtachalar kesishdi, chunki tasodifiy yurish bir muddat bir yo'nalishda tebrandi. Bu keyingi qadam haqida hech qanday ma'lumot bermaydi. Men buni trendga ergashish haqidagi umumiy skeptitsizm sifatida aytmayapman; men buni matematik jihatdan trendsiz bo'lishi belgilangan ketma-ketlik haqida aytyapman. MACD'ning Volatility 10'da o'ziga ishonch bilan ishlashini kuzatish MACD nimani o'lchashi haqida haqiqatan ta'limiy ahamiyatga ega. Bu savdo signali emas.

ATR. Doimiy volatillikka ega instrumentda Average True Range, kutilganidek, tekis chiziqqa yaqin bo'ladi. Bu foydasiz emas: bu instrumentning nima ekanligining eng aniq vizual isbotidir. Ammo agar siz ATR yordamida sozlash sifatida "o‘zgaruvchanlik kengayishi"ni aniqlashga urinsangiz, aniqlash uchun hech narsa yo‘q.

O‘z o‘rnini oqlaydiganlar

Bollinger chizmalari. Bu men har bir Volatility indeksi chizmasiga qo‘yadigan indikator. O‘zgaruvchanlik doimiy bo‘lgani uchun, chiziq kengligi butun chizma davomida deyarli o‘zgarmaydi. Aktsiyada Bollinger chizmalari "nafas oladi": yangiliklardan oldin torayadi va keyin kengayadi. Bu yerda esa ular yo‘lak kabi o‘z kengligini saqlab qoladi. Yuqori va quyi chiziqlarga tegishlar real bozorlarda xuddi shu darsni loyqa qilib qo‘yadigan har qanday chalkashtiruvchi hodisalarsiz, o‘rtacha qaytish (mean reversion) ning toza namunasidir.

Ogohlantirish: Keltirilgan ko‘rsatkichlar o‘tmishga tegishli, va o‘tmishdagi natijalar kelajakdagi natijalarga kafolat yoki ishonchli yo‘riqnoma emas.

Nisbiy kuch indeksi (RSI) va Stoxastik. Ikkisi ham qo‘llanadi. Yo‘nalishsiz qatorlarda RSI 50 atrofida tebranadi va tasodifiy yurish sarson bo‘lishi tufayli, hech qanday sababsiz muntazam ravishda 30 va 70 ga tashrif buyuradi. Bu shundan iborat dars: haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan holatlar qiymat haqida emas, so‘nggi harakat haqidagi bayonotlardir. Bu instrumentlarda esa haddan oshib yoki past tushib ketadigan qiymatning o‘zi yo‘q.

Havola chizig‘i sifatida harakatlanuvchi o‘rtachalar. Yumshatish uchun yaxshi. Tizim sifatida emas.

Endi boshlayotgan kishiga aytadiganim

Agar indikator hajm, seans yoki fundamental ko‘rsatkichni talab qilsa, u hech qanday Derived indeksga to‘g‘ri kelmaydi. Agar u bo‘shliq (gap) ni talab qilsa, u Volatility yoki Step indeksiga to‘g‘ri kelmaydi. Agar u so‘nggi narx harakatini o‘lchasa — to‘g‘ri keladi. Bu qoida indikatorlar menyusining taxminan to‘qson foizini qamrab oladi, va u qayg‘uli bulut — TradingView xuddi shu qoidani teskari tomondan qo‘llagan holati edi.

Men kutmagan yana bir narsa. Bu yerda menyuning katta qismi ishlamaydigan bo‘lgani uchun, Volatility indeksi qolgan indikatorlarning aslida nima qilishini o‘rganish uchun kutilmaganda yaxshi joy hisoblanadi. Yangiliklarni, seanslarni va hajmni olib tashlang — qolgani matematikadir. Agar siz qachondir RSI 70 ni ko‘rsatganda nimani o‘lchayotganini bilishni istagan bo‘lsangiz, uni Volatility 10 da bir soat davomida kuzatib turing. U sizga aytib beradi. Keyingi hafta: o‘zida tasodifiy keladigan ichki yo‘nalish (drift) va rejalashtirilgan bo‘shliq (gap) ga ega bo‘lgan Boom va Crash indekslari, va bu maqoladagi deyarli har bir xulosa teskarisiga aylanadi.

Bu tarkib EU rezidentlari uchun mo‘ljallanmagan.